WIV20 - indeks zmienności implikowanej dla opcji na WIG20

Legenda:
WIG20-oficjalny indeks giełdowy dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
WHV20(21)-indeks 21-sesyjnej zmienności historycznej WIG20.
WIV20-indeks zmienności implikowanej w cenach opcji na WIG20.
WIV20(CALL)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji call.
WIV20(PUT)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji put.

Do pobrania:
+Dokumentacja indeksu WIV20 (PDF)
+Pełne dane historyczne (CSV)

DATA2022/07/292022/07/282022/07/272022/07/262022/07/25
WIG201721.111667.171651.891654.701685.62
WHV20(21)29.54%28.20%27.91%28.57%28.67%
WIV2029.01%29.16%28.31%27.82%28.40%
WIV20(CALL)24.64%24.77%23.96%24.37%24.91%
WIV20(PUT)30.19%29.96%32.97%30.00%29.58%


[Wszystkie dane] [Ostatni rok]






Kontakt(c)2008 Rafał Rudzki