WIV20 - indeks zmienności implikowanej dla opcji na WIG20

Legenda:
WIG20-oficjalny indeks giełdowy dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
WHV20(21)-indeks 21-sesyjnej zmienności historycznej WIG20.
WIV20-indeks zmienności implikowanej w cenach opcji na WIG20.
WIV20(CALL)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji call.
WIV20(PUT)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji put.

Do pobrania:
+Dokumentacja indeksu WIV20 (PDF)
+Pełne dane historyczne (CSV)

DATA2019/03/042019/03/012019/02/282019/02/272019/02/26
WIG202328.052333.112332.232333.812365.93
WHV20(21)14.51%14.70%15.14%15.29%14.55%
WIV2019.70%20.13%18.66%20.57%19.32%
WIV20(CALL)18.48%18.11%17.95%19.11%17.81%
WIV20(PUT)21.81%21.64%19.60%21.65%23.10%


[Wszystkie dane] [Ostatni rok]






Kontakt(c)2008 Rafał Rudzki