WIV20 - indeks zmienności implikowanej dla opcji na WIG20

Legenda:
WIG20-oficjalny indeks giełdowy dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
WHV20(21)-indeks 21-sesyjnej zmienności historycznej WIG20.
WIV20-indeks zmienności implikowanej w cenach opcji na WIG20.
WIV20(CALL)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji call.
WIV20(PUT)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji put.

Do pobrania:
+Dokumentacja indeksu WIV20 (PDF)
+Pełne dane historyczne (CSV)

DATA2020/05/292020/05/282020/05/272020/05/262020/05/25
WIG201722.651718.451707.591709.711644.74
WHV20(21)27.99%30.30%30.29%30.43%28.07%
WIV2025.91%24.73%24.12%26.13%27.19%
WIV20(CALL)23.07%23.02%23.10%24.48%24.84%
WIV20(PUT)28.41%27.68%28.03%30.09%30.36%


[Wszystkie dane] [Ostatni rok]






Kontakt(c)2008 Rafał Rudzki