WIV20 - indeks zmienności implikowanej dla opcji na WIG20

Legenda:
WIG20-oficjalny indeks giełdowy dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
WHV20(21)-indeks 21-sesyjnej zmienności historycznej WIG20.
WIV20-indeks zmienności implikowanej w cenach opcji na WIG20.
WIV20(CALL)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji call.
WIV20(PUT)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji put.

Do pobrania:
+Dokumentacja indeksu WIV20 (PDF)
+Pełne dane historyczne (CSV)

DATA2023/12/012023/11/302023/11/292023/11/282023/11/27
WIG202285.982215.252222.442239.692208.05
WHV20(21)23.78%21.35%21.52%21.41%21.33%
WIV2022.74%21.56%22.18%22.92%21.98%
WIV20(CALL)22.70%20.27%19.31%21.68%20.69%
WIV20(PUT)22.77%23.12%25.28%24.05%24.82%


[Wszystkie dane] [Ostatni rok]






Kontakt(c)2008 Rafał Rudzki