WIV20 - indeks zmienności implikowanej dla opcji na WIG20

Legenda:
WIG20-oficjalny indeks giełdowy dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
WHV20(21)-indeks 21-sesyjnej zmienności historycznej WIG20.
WIV20-indeks zmienności implikowanej w cenach opcji na WIG20.
WIV20(CALL)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji call.
WIV20(PUT)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji put.

Do pobrania:
+Dokumentacja indeksu WIV20 (PDF)
+Pełne dane historyczne (CSV)

DATA2024/10/312024/10/302024/10/292024/10/282024/10/25
WIG202205.472230.542284.762245.792245.25
WHV20(21)18.36%18.09%16.18%16.86%17.17%
WIV2023.43%23.13%25.80%24.37%23.32%
WIV20(CALL)21.52%21.20%21.39%21.29%21.13%
WIV20(PUT)28.82%26.74%27.45%28.03%27.82%


[Wszystkie dane] [Ostatni rok]






Kontakt(c)2008 Rafał Rudzki