WIV20 - indeks zmienności implikowanej dla opcji na WIG20

Legenda:
WIG20-oficjalny indeks giełdowy dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
WHV20(21)-indeks 21-sesyjnej zmienności historycznej WIG20.
WIV20-indeks zmienności implikowanej w cenach opcji na WIG20.
WIV20(CALL)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji call.
WIV20(PUT)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji put.

Do pobrania:
+Dokumentacja indeksu WIV20 (PDF)
+Pełne dane historyczne (CSV)

DATA2023/01/312023/01/302023/01/272023/01/262023/01/25
WIG201902.251889.821911.501911.611886.24
WHV20(21)19.83%19.99%20.17%20.15%20.24%
WIV2024.71%26.42%24.30%23.65%25.35%
WIV20(CALL)21.75%21.50%22.88%22.32%21.10%
WIV20(PUT)25.74%27.42%26.76%26.34%28.47%


[Wszystkie dane] [Ostatni rok]






Kontakt(c)2008 Rafał Rudzki