WIV20 - indeks zmienności implikowanej dla opcji na WIG20

Legenda:
WIG20-oficjalny indeks giełdowy dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
WHV20(21)-indeks 21-sesyjnej zmienności historycznej WIG20.
WIV20-indeks zmienności implikowanej w cenach opcji na WIG20.
WIV20(CALL)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji call.
WIV20(PUT)-subindeks zmienności implikowanej dla opcji put.

Do pobrania:
+Dokumentacja indeksu WIV20 (PDF)
+Pełne dane historyczne (CSV)

DATA2018/05/042018/05/022018/04/302018/04/272018/04/26
WIG202233.352291.922291.872276.412283.15
WHV20(21)16.60%14.26%14.25%15.89%15.85%
WIV2019.46%19.76%19.52%19.60%18.94%
WIV20(CALL)18.21%18.84%18.62%18.67%18.56%
WIV20(PUT)21.41%20.53%21.23%21.16%20.99%


[Wszystkie dane] [Ostatni rok]






Kontakt(c)2008 Rafał Rudzki